L’Eiopa (European Insurance and Occupational Pensions Authority) ha dato il via allo stress test sui gruppi assicurativi. L’esercitazione periodica mira a valutare le vulnerabilità del settore e non dovrebbe essere interpretato come un esame con promossi e bocciati.
L’edizione 2016 dello stress test vuole valutare la resilienza del comparto di fronte a due principali rischi di mercato: il prolungato contesto di bassi tassi rendimenti e il cosiddetto scenario di “doppia difficoltà”, ovvero uno shock negativo sulle Borse assieme ai bassi tassi.
La partecipazione ai test è stata allargata al 75% di ogni mercato nazionale, rispetto al 50% del 2014 in termini di accantonamenti tecnici vita per includere un maggior numero di compagnie piccole e medie.
Eiopa utilizzerà il test anche per raccogliere informazioni su Solvency II e sulle misure sulle garanzie di lungo termine.
Il lancio del test avviene con una settimana di anticipo rispetto alla data inizialmente prevista (il 31 maggio) e questo per dare più tempo alle compagnia di completare il test.
La scadenza per la presentazione dei risultati è il 15 luglio.
L’esito sarà reso noto in dicembre in modo anonimo o aggregato.
“L’attuale difficile contesto macro-economico deve essere preso in considerazione in questo tipo di stress test. Per questo l’Eiopa ha deciso di approntare scenari di stress severi”, commenta Gabriele Bernardino, presidente di Eiopa, sottolineando di “essere fiducioso che i risultati della simulazione degli shock forniranno una fotografia ad alta risoluzione del settore assicurativo europeo e dei suoi aspetti più vulnerabili”.